Contents
Имея медицинский сертификат SRN , он устроился присматривать за престарелым биржевым магнатом, управляющим торговым синдикатом. Со временем Том заинтересовался торговлей акциями и попросил магната (имя не упоминается) научить его понимать фондовый рынок. Тогда Тома взяли на работу в синдикат, его обязанностью было построение графиков.
- При переходе рынка из бычьего состояния в медвежье и наоборот возникают состояния, называемые кульминациями покупок и кульминациями продаж.
- Допустим, у девяти трейдеров на депозите по 100 евро.
- Задача VSA трейдера в такие периоды — выявить намерения крупного (информированного) участника, после чего стараться действовать параллельно с ним.
- А если рынок слабый, укажет в какой ближайший момент восходящий тренд может развернуться.Отлично подойдет даже для начинающих трейдеров, поскольку очень хорошо виден на графике.
- Также следует не забывать, что VSA требует обязательной проверки фона, поскольку движение может быть просто «инерцией» на прошлые большие объемы, которые резко уменьшаются.
Одни из них надеются на прорыв цены после того, как приобрели активы у верхних границ канала. Другие купили внизу, но не видят сколь-нибудь серьёзного движения вверх. Многократное повторение подобных действий с другими трейдерами повлияет на величину спреда в сторону сужения. А вот если у макетмейкера бычьи ожидания, то он, наоборот, может не самым выгодным образом для трейдеров поднимать цены распоряжений на покупку. При многократном повторении это приводит к расширению спреда, так как цена в течение дня постоянно поднимается относительно первоначальных значений.
Пример. Шейкаут на рынке золота.
Сделки происходят на «откатах» – движениях котировок, противоположных трендовому. При пересечении ценой линии поддержки тренда объемы должны составлять значение в три раза меньше пиковых, достигнутых при ценах на противоположной стороне коридора. Рост объема в сторону коррекции тренда указывает на возможный прорыв линии канала или смену направления. Падение объемов укажет на ложный прорыв, дальнейший рост покажет смену тренда. Графическими уровнями очерчивают как флэтовое движение, так и [тренд], ограниченный наклонными линиями поддержки и сопротивления, зонами перекупленности и перепроданности.
При этом во главу угла в определенный момент ставятся не строгие математические законы, а, скорее, психологические аспекты поведения инвестора. Исходное положение теории Вайкоффа — убежденность в том, что игроки принимают решения под гигантским спудом разнообразной внешней информации — рекомендаций, мнений, оценок, отчетов и прочего. Что происходит после — покупка или продажа — не столь важно, поскольку отдельные операции в итоге приводят рынок к определенному направлению движения. Существуют индикаторы, которые определяют паттерны VSA и измеряют ширину спреда, но мы рекомендуем делать это самостоятельно. Это не так сложно и к тому же упрощает восприятие графика, поскольку описанные выше индикаторы захламляют график и не позволяют полноценно проанализировать торговый инструмент по VSA. Однако на следующий день, после ложного пробоя круглого уровня 5000 отметившего дно шейкаута, кластеры окрасилась в зеленый цвет.
Обучение и анализ
После этого покупатели активизировались и смогли преодолеть уровень. Мы готовимся войти в позицию отложенным ордером. Красной линией отмечен уровень для его установки (максимум торгового дня).
Когда это происходит, у профессиональных операторов появляется возможность для продаж и открытия коротких позиций, таким образом, чтобы рынок не постиг коллапс. Метод Вайкоффа анализирует на графике цену и объем и их отношения в течение долгого времени. Задача состоит в том, чтобы судить, как рынок, группы акций или индивидуальные акции реагируют на борьбу спроса и предложения.
Макроэкономические индикаторы фундаментального анализа
Эти паттерны появляются из-за паники или эйфории трейдеров, крупные инвесторы на них фиксируют свои позиции. На графике сигнал выглядит, как большая полнотелая свеча с небольшими тенями. Он возникает в форме остановки цены в зоне накопления на большом объеме, когда цена не достигла дна канала. Так происходит из-за того, что много трейдеров ждут действий крупных инвесторов именно внизу торгового канала. Большинство трейдеров забывают, что большой объем покупок уже имел место на начальном этапе по более низким ценам, являясь частью фазы накопления.
- Если волна существенная, Вайкофф действовал в гармонии с ней.
- Однако они совершали продажи по наиболее высоким ценам раньше, когда рынок находился в фазе дистрибуции.
- SA даёт понять, что на уровне сформировались условия для покупки.
- Вот почему важны рыночные объемы, а не количество заключенных сделок.
Крупный игрок либо сбрасывает, либо накапливает позицию. Сигнал ап-траста является кульминацией покупок. После длительного бычьего движения свеча с большой верхней тенью и объёмом закрывается на минимуме. На рынках часто можно встретить подобные сигналы. Если же первый бар имеет большой размер с большим объёмом, то это наоборот, отличный импульс для движения цены в направлении прорыва.
Разработчик индикатора – наш известный форумчанин. Основная задача трейдинга сводится к поиску и созданию торговой системы с высоким винрейтом – средним количеством сделок, закрытых в плюс. И эта задача оказывается нерешаемой для большинства трейдеров, несмотря на множество инструментов теханализа и огромное количество индикаторов. Сложность этих инструментов на порядок выше, чем навыки технического анализа. Волшебной ступенькой перехода от технического анализа к изучению темы объёмов выступает Кумулятивная Дельта, объединяющая простоту классических индикаторов и базовые законы движения рынка.
Важно различать стадии накопления и распределения, где тоже наблюдается боковое движение. Когда идет накопление, у нижней границы коридора находятся бары с меньшим объемом. Для распределения VSA анализ дает противоположную ситуацию с сигналами слабости внизу диапазона. Тактика интересна тем, что основана на реальных данных и особенностях рынка валютных фьючерсов. Она совмещает два способа торговли – на основе краткосрочного и среднесрочного анализа уровней сопротивления/поддержки и «пробоя». Последний термин уникален, как и тактика торговли, определяющая «зоны наименьшего сопротивления тренду».
3. Тест уровня
Среди мировых торговых площадок сегодня выделяется London Stock Exchange . Она относится к старейшим представителям индустрии и позволяет участвовать в сделках по торговле акциями ведущих мировых компаний. И не удивительным является тот факт, что многие российские трейдеры… Когда новички только делают свои первые шаги в сфере торговли на рынке Форекс и бинарных опционов, для них привлекательными являются те посредники, которые помогают увеличить стартовый депозит. Для новых клиентов многие компании предлагают вознаграждения при открытии…
Эти плохие новости поощряют стадо продавать (почти всегда с убытком). Профессиональны покупают, когда рынок идет вниз. Так было с момента появления рынков, однако розничные трейдеры никак не могут уяснить этот факт до сих пор. Анализируя объемы, трейдер сможет оценить рыночную активность, в то время, как спред демонстрирует ценовое движение на данном объеме. Существует много индикаторов технического анализа, позволяющих скомбинировать движение цены и объемы, однако, данный подход имеет определенные ограничения.
VSA базируется на связи трех составляющих, отраженных на графике, которые оказывают помощь в установлении спроса и предложения, а также вероятного кратковременного направления рыночного передвижения. Вероятно, это манипуляция на открытии вечерней сессии. Котировку двинули вниз, под локальные минимумы, чтобы “выбить” стоп-лоссы покупателей. При пересечении уровня локального минимума vsa анализ спред сужается, объем выше среднего, причем доминируют продажи (“сработали стоп-лоссы куриц, яйца попали в корзину волка”). 3 сентября цена снизилась с гэпом на открытии (гэп придает “драматичности” падению и подстегивает публику к паническим продажам). 4 сентября (бар выделен стрелкой) падение замедлилось, спред сузился, но объем был крайне высок — в 2 раза выше среднего.
Поддержание ликвидности рынка, открытие крупных позиций (мета-ордера), а также выход из них — вот одни из главных задач крупных игроков. Научные исследования современных рынков относятся к таким теориям крайне скептично. Со времен зарождения классических правил метода VSA прошло уже больше полувека. VSA анализ и его идеология формируется вокруг крупных рыночных игроков и их стратегиях.
Группы баров или одной свечи, при этом ему нужно учитывать спред (в понимании VSA). Частный трейдер должен понять, в какую сторону пойдет цена, а затем войти в рынок в этом направлении. После этого начинается восходящий тренд, его сменяет фаза распределения. После нее тренд меняет свое направление, начинается падение котировок. Применение объемов лежит в основе многих стратегий, приносящих стабильную прибыль. Благодаря ему метод принял тот вид, который он имеет сегодня.